Moving Averages Stuff Motiviert per E-Mail von Robert B. Ich erhalte diese E-Mail nach dem Hull Moving Average (HMA) und. Und du hast noch nie davon gehört. Uh. Stimmt. In der Tat, wenn ich gegoogelt entdeckte ich viele Bewegungsdurchschnitte, die Id noch nie gehört, wie: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Gleitender Durchschnitt Least Square Gleitender Durchschnitt Dreieckig Gleitender Durchschnitt Adaptiver Gleitender Durchschnitt Jurik Gleitender Durchschnitt. Also dachte ich wed reden über bewegte Durchschnitte und. Havent Sie getan, dass vor, wie hier und hier und hier und hier und. Ja, ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen bewegenden Durchschnitten wusste. Tatsächlich waren die einzigen, mit denen ich spielte, diese, wobei P 1. P 2. P n die letzten n Aktienkurse sind (wobei P n der jüngste ist). Ein einfacher gleitender Mittelwert (SMA) (P 1 P 2, P n) K mit K n. Gewichteter gleitender Mittelwert (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) K, wobei K (12 n) n (n 1) 2 ist. Exponential Moving Average (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) K wobei K 1 945945 2 ist. 1 (1-945). Whoa Ive nie gesehen, dass EMA Formel vor. Ich habe immer thoguht es war. Yeah, seine normalerweise anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben. (Siehe das EMA-Material hier und hier.) Tatsächlich sehen sie alle folgendermaßen aus: Wenn alle Ps gleich sind, z. B. Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po. Und das ist der Weg, den jeder sich selbst respektierende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren am besten. Hier sind ein paar bewegte Durchschnitte, die versuchen, eine Reihe von Aktienkursen, die in einer sinusoidalen Mode variieren verfolgen: Aktienkurse, die eine Sinuskurve folgen Wo haben Sie eine Aktie wie finden Sie beachten, dass die häufig verwendete gleitende Mittelwerte (SMA, WMA Und EMA) ihr Maximum später als die Sinuskurve erreichen. Thats lag und. Aber was ist mit dem HMA-Kerl. Er sieht ziemlich gut aus, und das ist es, worüber wir sprechen wollen. Tatsächlich. Und was ist das 6 in HMA (6) und ich sehe etwas namens MMA (36) und. Geduld. Hull Moving Average Wir beginnen mit der Berechnung des 16-Tage-Weighted Moving Average (WMA) wie folgt: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) K mit K 12 16 136. Obwohl es schön ist Und smoooth, itll haben einen lag größer als wed wie: Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an: Ich mag es ja, folgt es den Preisvariationen ganz schön. Aber theres mehr. Während WMA (8) auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, so dass wir sehen, wie viel die WMA hat sich geändert, wenn von 8-Tage bis 16-Tage. Dieser Unterschied würde so aussehen: In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einige Hinweise darauf, wie sich WMA verändert. (8) - WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16) addieren wir diese Änderung zu unserer früheren WMA (8). MMA Warum nennen es MMA Ich stottern. Wie auch immer, MMA (16) würde so aussehen: Ill nehmen Sie Geduld. es gibt mehr. Jetzt stellen wir die magische Transformation vor und bekommen. Ta-DUM Das ist Rumpf Ja. Wie ich es verstehe Aber was ist das magische Ritual Nachdem wir eine Serie von MMAs mit den 8-Tage - und 16-Tage-gewichteten gleitenden Durchschnitten erzeugt haben, starren wir aufmerksam auf diese Sequenz von Zahlen. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das ergibt den Hull Moving Average, den wir HMA nennen (4). Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage. Werfen Sie eine Münze zu sehen, wie viele. Sie wählen eine Anzahl von Tagen aus, wie n 16. Dann schauen Sie sich WMA (n) und WMA (n2) an und berechnen MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (In unserem Beispiel, das ist 2 WMA (8) - WMA (16).) Dann berechnen Sie WMA (sqrt (n)) mit nur die letzten sqrt (n) Zahlen aus der MMA-Serie (In unserem Beispiel thatd zu berechnen Ein WMA (4), unter Verwendung der MMA-Reihe.) Und für das lustige SINE Diagramm Howd es tun So wheres das Spreadsheet Im, das noch an ihm arbeitet: MA-stuff. xls Sein interessant, zu sehen, wie die verschiedenen bewegenden Durchschnitte auf Spitzen reagieren: Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun können wir sehen: Wir haben: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) 136 oder MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Aus gesundheitlichen Gründen schreibe dies bitte so: (1136) K für K 1, 2, 8 und wk - (1136) K, wobei wk 2 (136) - (1136) K für K 1, 2, 8 und wk - (1136) K ist Für K 9, 10. 16. Dann haben wir das magische Quadratwurzelritual (wobei sqrt (16) 4) (wir erinnern uns, dass P 16 der jüngste Wert ist) HMA die 4-tägige WMA der oben genannten MMAs (W & sub1; P & sub1; w & sub2; P & sub2 ;. (W & sub1; P & sub1; & sub1; P & sub1; & sub2; P & sub1; & sub6; W 16 P 13) 10 (unter Hinweis darauf, dass 1234 10). Huh P 0. P -1. Was. Die MMA (16) verwendet die letzten 16 Tage, zurück zum Preis rufen P 1 an. Wenn wir den 4-Tage-gewogenen Mittelwert von ihnen Thar-MMA berechnen, gut mit gestern s MMA (und das geht zurück 1 Tag vor P 1) und am Tag davor, die MMA geht zurück zu 2 Tage vor P 1 und den Tag Vor, dass. Okay, so dass Sie rufen sie Preise P 0. P -1 etc. etc. Du hast es. Also ein 16-Tage-HMA verwendet tatsächlich Informationen, die zurück geht mehr als 16 Tage, rechts Du hast es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Ja ja. Der Beweis ist im Pudding. Also, was macht die Tabelle so weit es sieht so aus: (Klicken Sie auf das Bild zum herunterladen.) Sie können wählen, eine SINE-Serie oder eine RANDOM Reihe von Aktienkursen. Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie einen weiteren Satz von Preisen. Dann können Sie die Anzahl der Tage: das ist unser n. (Beispielsweise haben wir für unser Beispiel n 16 verwendet.) Wenn Sie sich für die SINE-Serie entscheiden, können Sie Spikes einführen und diese entlang des Diagramms verschieben. so was . Beachten Sie, dass wir mit n 16 und n 36 (im Bild der Tabellenkalkulation) n2 und sqrt (n) beide ganze Zahlen verwenden. Wenn Sie so etwas wie n 15 verwenden, verwendet die Kalkulationstabelle den INT-eger-Teil von n2 und sqrt (n), nämlich 7 und 3. So ist der Hull Moving Average die beste Definition am besten. Was ist mit dem Jurik Durchschnitt ich weiß nichts davon. Es proprietär und du musst zahlen, um es zu benutzen. Jedoch können wir mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein anderer gleitender Durchschnitt Angenommen, anstelle des gewichteten gleitenden Durchschnitts (wobei die Gewichte proportional zu 1, 2, 3 sind). Wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem Exponential Moving Average. Das heißt, wir betrachten: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, das ist M oving A verage g immick oder M oving A veree g eneralized or M oving A verage g rand or. Oder M oving A verage g ummy Lohnaufmerksamkeit Wir wählen unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, und berechnen MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Wir können mit 945 und k spielen und sehen, was wir bekommen: Zum Beispiel, hier sind ein paar MAgs (wo waren 16 Tage bleiben, aber die Werte von 945 und k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA (16) MAE (16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Beachten Sie, dass wir, wenn wir k 3 wählen, nk 163 5.333 erhalten, die wir in einfach und einfach ändern. Warum dont Sie Stick mit Hulls Entscheidungen: 945 2 und k 2 Gute Idee. Mi bekommen diese: MAG (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Sieht aus wie die Tabelle mit 945 1,5 und k 3. Es tut, nicht Sie haben goof. Wieder Möglich. Also, was über das Quadrat-Root-Ritual Ich lasse das als Übung. Für Sie Okay, beim Spielen mit dieser MAg Sache finde ich, dass Hulls k 2 ziemlich gut funktioniert. So gut bleiben. Allerdings bekommen wir oft einen hübschen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Änderung hinzufügen: EMA (n2) - EMA (n). In der Tat, fügen Sie nur einen Bruchteil 946 dieser Änderung. Dies ergibt: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n & sub2;) - EMA (n). Das heißt, wählen wir 946 0,5 oder vielleicht nur 946 0,25 oder was auch immer und verwenden Sie: Wenn wir zum Beispiel vergleichen unsere gaggle von gleitenden Durchschnitten, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir hinzufügen (für MAg) nur 946 12 von der Wechsel. Ja, aber was ist der beste Wert der Beta. Bestimmen Sie am besten: Beachten Sie, dass Beta 1 die Option Hull ist. Außer, dass EMAs anstelle von WMAs verwendet wurden. Und Sie lassen das Quadrat-Wurzel-Ding. Äh, ja. Ich habe es vergessen. Hinweis . Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde. Es sieht jetzt wie folgt aus Etwas zum Spielen Ich habe mir eine Tabelle, die so aussieht. Klicken Sie auf das Bild zum herunterladen. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten ein Jahr im Wert von Tagespreisen. Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, den Parameter, und sehen, wenn Sie KAUFEN VERKAUFEN sollten. Wenn Basierend auf welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt in den letzten 2 Tagen DOWN x von seinem Maximum abweicht, kaufst du. (In dem Beispiel, x 1,0) Wenn seine UP y von seinem Minimum in den letzten 2 Tagen, Sie SELL. (Im Beispiel y 1.5) Sie können die Werte von x und y ändern. Taugt es etwas. Diese Kriterien Ich sagte, es war etwas zu spielen. Theres diese andere Glättung Technik genannt Hodrick-Prescott Filter. Mit Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in diesem Kalkulationstabelle enthalten: Ist es ein gutes Spiel mit ihm. Sie werden bemerken, dass theres ein Parameter, den Sie in Zelle M3 ändern können. Und kaufen und verkaufen Signale. Mean Reversion: Modern Day Moving Averages Autor: GunjanDuaa Oktober 04, 2012 Moving-Durchschnitte sind einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren in technischen Analyse-Studien. Was begann mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und dann in Richtung exponentiellen gleitenden Durchschnitt hat im Laufe der Zeit und dem Aufkommen der Computer-programmierten Software haben Techniker zu experimentieren und kommen mit neuen Arten von Daten Berechnung. DEFINITION Die mittlere Reversion deutet darauf hin, dass die Vermögenspreise sich letztlich auf den Mittelwert oder den Durchschnitt vor der Trendwiederaufnahme oder Trendwende umkehren werden, es kann aber sein, dass die Preise bis zu dem Durchschnitt, Ist dies ein Prozess, auf dem viele Handelssysteme basieren, auf denen Handlungen vorgenommen werden, wenn die jüngsten Ergebnisse von ihren historischen Durchschnittswerten abweichen. MODERNE BEWEGLICHE VERGLEICHUNGEN Einfache gleitende Durchschnitte werden noch von vielen aber mit Zeit und einer Anforderung verwendet, um den Preis anders zu bestimmen, der für neue Gedanken und neue Mittel gebildet wird. In diesem Artikel werde ich erklären, neuere gleitende Durchschnitte, die mit der Zeit und Notwendigkeit entwickelt haben. DOUBLE EXPONENTIAL (DEMA) UND TRIPLE (TEMA) Ein gleitender Durchschnitt ist eine glatte Kurvenlinie, die die visuelle Bestätigung der längerfristigen Tendenz eines Durchschnitts liefert, wobei es sich um nachlaufende Indikatoren handelt, bei denen schnellere gleitende Mittelwerte abgehackt sind und längerfristige Durchschnittswerte glatter sind Verringern die Zeitverzögerung diese modifizierten exponentiellen Durchschnitte wurden gedacht. Sie werden für die Bereitstellung von Signalen in Crossover - oder Trendfindung früher als andere gleitende Mittelwerte verwendet. (EMA) EMA EMA (EMA) EMA EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMEA - EMA (EMA) (Schließen - EMA (1)) N Die Glättungsperiode. Diagramm 1 hat gleitende mittlere Kreuzung, zeigt es eindeutig, daß TEMA Signal das frühste gefolgt von DEMA und dann einfachem bewegendem Durchschnitt gibt. So ist die Verzögerung reduziert und wir können den Trend früher eingeben. DISPLACED MOVING AVERAGE (DispMA) Ein DispMA ist ein gleitender Durchschnitt, der um ein bestimmtes Zeitintervall vorwärts oder rückwärts eingestellt werden kann. Verschiebung der Moving Average Backward, um in den langfristigen Trend zu bleiben, wird es eine verzögerte Wirkung Verschiebung der gleitenden Durchschnitt nach vorne, um einen rechtzeitigen Ausgang, wenn der Zähler Trend entwickelt, wird es eine führende Wirkung zu schaffen. Das Ziel der DisMA ist es, plötzliche whipsaws, die in der Regel kommen in den reifen Trend oder News verwandten Ereignissen zu vermeiden, wird die Verschiebung weniger Anzahl von falschen Signalen verursachen. Die üblichen Verschiebung Ebenen sind 3 Tage bis 5 Tage vor oder zurück. Es kann für die Suche nach Unterstützung und Widerstände oder als Crossover-Signal verwendet werden und auch sehr nützlich in zyklischen Studien. Schaubild 2 zeigt, dass der längerfristig gleitende Durchschnitt, der nach vorne gelegt wird, uns im Trend hält, während der kürzere gleitende Durchschnitt, der rückwärts platziert wird, uns hilft, einen rechtzeitigen Ausstieg zu erhalten. GEWICHTTES BEWEGENDES DURCHSCHNITT (WMA) Werfen wir einen Blick auf eine andere Art von gleitendem Durchschnitt. Das Ziel der WMA ist es, die Verzögerung wegzunehmen und den Empfindlichkeitsfaktor gegenüber dem Preis zu erhöhen. Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist der gewichtete Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung um 1 mit jedem vorherigen Preis sinkt. Berechnen: ((n - 1) Pn - 1) ((n - 2) Pn - 2) (n - (n - 1)) Pn - (n - Die WMA reagiert schneller auf Preisveränderungen, weil sie mehr Wert auf die jüngsten Kursbewegungen legt, so dass sie den Trend im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt schneller zeigt DURCHSCHNITT Dieser gleitende Durchschnitt wird manchmal auch als Endpunktbewegungsdurchschnitt bezeichnet und basiert auf einer linearen Regression, nimmt aber einen Schritt nach vorne, indem er schätzt, dass das, was geschehen wäre, wenn die Regressionsgerade weitergegangen wäre, immer mehr auf Trends reagiert und die Trends früher beobachtet Im Vergleich zu anderen gleitenden Durchschnitten, die vorwiegend als Crossover-Signal mit sich selbst oder mit anderen gleitenden Durchschnittswerten verwendet werden oder mit dem Preis bewegt werden können, der sich über - oder unterschreitet als Kauf - oder Verkaufssignal In Diagramm 3 stellen wir drei gleitende Durchschnittswerte in einem Diagramm dar Der erste ist Least Square Gleitender Durchschnitt (grün), der auch als Endpunkt gleitender Durchschnitt bezeichnet wird. Die roten Kreise zeigen den Preisanstieg über dem Durchschnitt, der die Veränderung des Trend - oder Endpunkts des Auf - und Abwärtsbewegungsprozesses zeigt, um die Position zu verlassen oder das Gegenteil zu nehmen Handel. Die beiden anderen sind WMA (dick violett) und EMA (gestrichelt rot), Berechnung der beiden Mittelwerte ist fast gleich, aber in WMA mehr Gewicht auf den aktuellen Preis gegeben ist, so zeigt es, dass WMA näher an den Preis im Vergleich zu EMA WILDERS MOVING DURCHSCHNITT Wie der Name vermuten lässt, wurde dies von Welles Wilder, dem großen Techniker, geschaffen, dessen Arbeiten den Relative Strength Index (RSI), den Average Directional Index (ADX), umfassen. Parabolischer Sar und mittlerer True Range (ATR). Dies wird manchmal als die modifizierte gleitende Durchschnitt das Ziel ist es, die Preisbewegungen, um die Preisentwicklung zu identifizieren genannt. Wilder EMA Preis heute K EMA gestern (1-k) Wo k 1N, N Anzahl der Perioden Die Formel ist ähnlich EMA, die 2 Parameter, eine Zeitreihe und eine Rückblickperiode hat und es gibt eine glatte Linie zurück. Preisaufenthalt und Abschluss über dem Durchschnitt wird als Aufwärtstrend und darunter als Abwärtstrend bezeichnet. Diagramm 4 zeigt zwei Mittelwerte unter Wilders-Berechnung. Der längere gleitende Durchschnitt kann für die Trendfindung verwendet werden und kürzer für den Handel für den Kauf auf Dip und Verkauf auf steigen. Crossover bietet Trading-Signale, aber mit einer Verzögerung. RISING EQUITY CRUVE Fast jeder nutzt bewegte Durchschnitte in den Kursentwicklungen, diese neueren gleitenden Durchschnitte helfen Händler, Tendenzen besser zu erfassen und ein feineres Handelssystem aufzubauen, um Markttrends besser nachzugeben und eine steigende Eigenkapitalkurve zu ermitteln.8.5 Endpunkt Moving Average Der Endpunkt bewegt sich (EPMA) einen Durchschnittspreis durch Anpassung einer Geraden mit kleinsten Quadraten (siehe Lineare Regression) über die letzten N-Tage-Schlusskurse und unter Berücksichtigung des Endpunkts der Linie (dh der Linie wie am letzten Tag) als Durchschnitt. Diese Berechnung wird durch eine Reihe von anderen Namen, einschließlich der kleinsten Quadrate gleitenden Durchschnitt (LSQMA), bewegte lineare Regression und Zeitreihenvorhersage (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified bewegt averagerdquo ist die gleiche Sache zu. Die Formel endet als ein einfacher gewichteter Durchschnitt der vergangenen N Preise, mit Gewichten gehen von 2N-1 bis - N2. Dies ist leicht aus den Formeln der kleinsten Quadrate abgeleitet, aber nur auf der Gewichtung der Verbindung zu den kleinsten Quadraten ist überhaupt nicht offensichtlich. Wenn p1 ist heute rsquos schließen, p2 yesterdays, etc, dann Die Gewichte sinken um 3 für jeden älteren Tag, und gehen für das älteste Drittel der N Tage negativ. Die folgende Grafik zeigt, dass für N15. Die Negative bedeuten, der Durchschnitt ist ldquooverweightrdquo auf die jüngsten Preise und kann Überschreitung Preisaktion nach einem plötzlichen Sprung. Im Allgemeinen jedoch, weil die gepaßte Linie bewusst durch die Mitte der neuen Preise geht, die EPMA neigt, in der Mitte der neuen Preise zu sein, oder eine Projektion von, wo sie schien, zu trimmen. Itrsquos interessant, die EPMA mit einem einfachen SMA zu vergleichen (siehe Simple Moving Average). Ein SMA zieht eine horizontale Linie durch die Vergangenheit N Tage Preise (ihre Mittel), während die EPMA eine schräge Linie zeichnet. Die Trägheitsanzeige (siehe Trägheitsmoment) nutzt die EPMA. Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie es neu verteilen können, und es unter den Bedingungen der GNU General Public License zu ändern, wie sie von der Free Software Foundation Version 3 veröffentlicht wird, oder (Nach Ihrer Wahl) jede spätere Version.
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